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Donchian Breakout Trading System O sistema de negociação Donchian Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Estado de Tendência. Que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como uma estratégia de negociação. The Wisdom State of Trend A seguir, informa o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Donchian Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionada na faixa de 300 mercados futuros de mais de 30 trocas que a Wisdom Trading Pode fornecer aos clientes acesso a. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout. O sistema Donchian Breakout explicou que o sistema Donchian Breakout Trading é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma única unidade, não usa a última regra do Trade Are Winner, não usa correlações e usa um MACD Portfolio Manager para filtrar negócios. O Sistema Donchian se dedica a fugas semelhantes a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada, e uma fuga mais curta para a saída. O sistema Donchian usa uma parada baseada na faixa média verdadeira (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR). Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, o Entry Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias. Uma posição curta é tomada se o preço atinge o mínimo de 20 dias. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço normal de partida, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou8217t será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Uma vez que a ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do Sistema Turtle são baseadas em ATR, isso significa que o sistema Donchian equaliza o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário do ponto de partida Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, o stop definido por Stop em ATR é um 8220hard8221 stop que é corrigido acima ou abaixo do preço de entrada após a entrada. Uma vez definido, não varia durante o curso do comércio. Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento. Os negócios em andamento são encerrados quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge o X-day low e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o X-day low. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com o preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte. Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento. Essas opções podem ser ativadas ou desabilitadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for realizada, então o preço inicial da parada será usado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, o comércio será encerrado se o preço atingir a saída da entrada na direção oposta. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não foi encerrada até que o preço atinja o preço normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se para sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até que o ponto especificado após o limite de fuga escolhido um valor negativo saia antes do limite de fuga escolhido. Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do True Range. 39 representa um Wilder ATR de 20 dias. MACD Longo Média (dias) Este é o número de dias para a parcela da média móvel longa do indicador MACD. MACD Média curta (dias) Este é o número de dias para a parcela da média móvel curta do indicador MACD. O MACD em si é a Média de Movimento Curta menos a Média de Mudança Longa. O sistema permitirá negociações Longas quando o MACD for maior do que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero. Este sistema usa o Gerenciador de dinheiro fracionado fixo Sua versão personalizada deste sistema Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção de carteira diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Contacte-nos para discutir e solicitar um relatório de simulação personalizado completo. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Por favor, clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pelo CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças freqüentes entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2017 A negociação de sabedoria O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Ferramentas para comerciantes Ed Seykota8217s Donchian Breakout Trading System Sem categoria Comentários desativados em Ed Seykota8217s Donchian Breakout Trading System I8217ve pesquisado e seguindo Ed Seykota8217s trabalhando por um tempo agora (vários anos fora e na verdade). Eu conheci seu nome ao ler Jack Schwager8217s 8220Market Wizards8221. De sua entrevista, você pode dizer que ele é um pensador único e um homem inteligente, mas essa é uma característica comum de todos os feiticeiros que foram entrevistados. Uma das coisas que se destaca sobre Ed, que levantou minha curiosidade, foi que em suas entrevistas, vários outros feiticeiros do mercado o referiram como uma fonte de insight e que vale a pena aprender. Isso em si é impressionante quando se considera o calibre dos entrevistados. Em seu site, a tribo comercial. Há informações que são interessantes tanto para comerciantes quanto para desenvolvedores de sistemas comerciais. Um dos primeiros sistemas de negociação automatizada que desenvolvi foi tirado do site Ed8217s. Ed publicou o sistema como um exercício no desenvolvimento de um sistema de negociação e se refere a ele como 8220A Simple Trading System 8211 Support and Resistance8221. Eu, inicialmente, desenvolvi isso como curiosidade perguntando se um sistema de comércio mecânico tão simples realmente ganha dinheiro por um longo período de tempo. É fornecido aqui para fins educacionais principalmente. A intenção é ver o tipo de pensamento que se dedica ao desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados. Observe o uso de camadas e o uso de estados. Esta prática é bastante comum na negociação em geral, embora você possa não estar ciente de isso em um nível consciente. O link anterior possui uma descrição completa do sistema, mas I8217ll resume as principais características e minhas próprias notas abaixo. O sistema é um sistema a seguir de longo prazo. O exercício fornecido pela Ed usa contratos de futuros de ouro em um gráfico diário. O sistema está em camadas 8211. A primeira camada fornece o que eu chamo de contexto. Neste caso, é a direção geral da tendência. A segunda camada nos ajudará as entradas e saídas do tempo. Os únicos indicadores técnicos utilizados são os canais Donchian. Um canal de longo prazo é usado para determinar a direção de tendência 8211. Eu chamo isso de canal lento. Um canal de curto prazo é usado para disparar entradas e sai do 8211. Eu chamo isso de canal rápido. Os comprimentos do canal são configuráveis. 8211 parte do exercício é descobrir o comprimento apropriado para o mercado que está sendo negociado. O sistema geralmente pode estar em um dos três estados: longo, curto ou plano. Inicialmente, ele começa de forma plana. Se o preço rompe o canal de longo prazo superior, o sistema vai para um estado longo. Quando em um estado longo, o sistema só leva negócios no lado longo. Se o preço interrompe o canal de longo prazo mais baixo, o sistema entra em um estado curto. Quando em um estado curto, o sistema só leva negócios no lado curto. O canal rápido é usado para negociações de temporização. O canal é composto por 2 linhas, uma linha superior e uma linha inferior. Quando em um estado longo, quando o preço corta o canal rápido para o lado positivo, entramos por muito tempo. Usamos a linha inferior de fast channles como uma parada final. O contrário para trocas curtas. Como muitos sistemas de tendências a longo prazo, não há tomada de lucro. Você mantém uma posição até o mercado levá-lo afastando uma parada final. Atualmente, temos uma implementação disponível para Sierra Chart. Ninja Trader está no roteiro para lançamento futuro. Exemplo de como o sistema muda de estado de longo a curto veja abaixo como o sistema muda de estado de curto, longo e depois de curto novamente. Quando ele quebra o canal lento (magenta), dependendo se for o canal superior ou o canal inferior, ele muda de estado para longo ou curto. Exemplo de 3 Trades Veja uma seqüência de 3 trades abaixo. Uma vez em um estado longo, olhamos para o canal rápido para entradas. Veja como entramos no ponto 1 quando o preço corta o canal rápido superior. Nesse ponto, a linha azul inferior é a nossa parada. Ele trilha e finalmente nos deteve no ponto 2. Estamos então fora do mercado até chegar ao ponto 3, onde nós re-entermos apenas para o lado curto. As trilhas de paragem e nós saímos no ponto 4, onde ficamos parados. Graduados da Donchian de Yale com um BA em economia e começa sua carreira em Wall Street em 1930. De 1933 a 1935, ele escreve uma carta de mercado técnica para Hemphill, Noyes amp Co Por vários anos depois, ele publica um serviço de mercado de ações, quotSecurity Pilot, e vende-o para casas de corretagem. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele atua como um oficial de controle estatístico da Força Aérea com um grupo que eles chamam de "QuotWhiz Kids. quot". Durante dois anos após a guerra, ele atua como analista de tendências econômicas e escritor de cartas de mercado para o Shearson Hamill amp Co. Cotações de quotMarket Outlookquot As letras aparecem no Wall Street Journal e outras publicações financeiras. Ele se juntou a Hayden, Stone em 1960 e se torna vice-presidente e diretor de pesquisa de commodities. Ele escreve vários artigos, incluindo quotTrend seguintes métodos na Análise de Preços de Mercadorias. Ele publica uma carta semanal TimeTendance Trend Timingquot, com base em seu método de média móvel 5-20 e atinge uma circulação de mais de 10.000. Donchians 20 Trading Guides (Primeira publicação: 1934) Cuidado com a atuação imediata em uma opinião pública generalizada. Mesmo que correto, geralmente atrasará o movimento. De um período de tontura e inatividade, observe e prepare-se para seguir um movimento na direção em que o volume aumenta. Limite as perdas e os lucros de passeio, independentemente de todas as outras regras. Os compromissos leves são recomendáveis ​​quando a posição do mercado não é certa. Movimentos claramente definidos são sinalizados com freqüência o suficiente para tornar a vida interessante e a concentração nesses movimentos evitará que o chicote não seja lucrativo. Raramente, tome uma posição na direção de um movimento de três dias imediatamente anterior. Aguarde uma reversão de um dia. O uso judicioso de ordens de parada é uma ajuda valiosa para negociação rentável. As paradas podem ser usadas para proteger os lucros, para limitar as perdas e de certas formações, como focos triangulares, para assumir posições. As ordens de parada estão em condições de serem mais valiosas e menos traiçoveis se usadas em uma relação adequada com a formação do gráfico. Em um mercado em que as elevações são susceptíveis de igualar ou exceder as baixadas, uma posição mais pesada deve ser tomada para as elevações por razões de porcentagem - um declínio de 50 para 25 será líquido de apenas 50 lucros, enquanto um adiantamento de 25 para 50 será líquido de 100 na tomada Uma posição, as ordens de preço são permitidas. Ao fechar uma posição, use ordens de mercado. Compre produtos básicos de alto nível e venda forte e sujeita a todas as outras regras. Os movimentos em que os trilhos conduzem ou participam fortemente geralmente são mais dignos de seguir do que os movimentos em que os trilhos retardam. Um estudo sobre a capitalização de uma empresa, o grau de atividade de um problema e se um problema é um cavalo de caminhão letárgico ou um cavalo de corrida espirituoso é tão importante quanto um estudo de relatórios estatísticos. Um movimento seguido por um intervalo lateral, muitas vezes, precede outro movimento de extensão quase igual na mesma direção que o movimento original. Geralmente, quando o segundo movimento da faixa lateral correu, é possível esperar um movimento de contador que se aproxima da faixa lateral. A reversão ou resistência a um movimento provavelmente será encontrada em níveis atingindo em que no passado, a mercadoria flutuou por um longo período de tempo dentro de um alcance estreito