Par trading indicators

Estação de troca de parques MT4 Como usar a Estação de troca de par de parceria para troca de jornais é recomendada para o período de tempo H1 e você pode usá-lo para qualquer par de moedas. Para gerar sinal de compra e venda, siga alguns passos abaixo para aplicar o Par Trading Station ao seu terminal MetaTrader. Quando você carrega o Par Trading Station em seu gráfico, a Estação de Par Trading avaliará os dados históricos disponíveis em suas plataformas MetaTrader para cada par de moedas. No seu gráfico, a quantidade de dados históricos disponíveis será exibida para cada par de moedas no início para sua informação. A condição mínima para o cálculo das estatísticas de negociação de pares depende realmente dos dados históricos disponíveis. Por exemplo, para EURUSD e GBPUSD, o Terminal MetaTrader deve ter dados históricos correspondentes para calcular as estatísticas de negociação do par desses pares. Quando não há dados históricos suficientes, você pode fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, você pode abrir gráficos para esses pares de moedas e o MetaTrader pode carregar alguns dados históricos. Em segundo lugar, você pode usar o Centro de dados histórico para carregar os dados históricos manualmente. Em segundo lugar, você precisa decidir o nível de correlação para o Par Trading Station para gerar sinais comerciais. Um nível de correlação maior lhe dará um sinal de negociação mais preciso, mas você pode obter menos sinais de negociação. Com base em nossa experiência, a correlação deve ser maior 0,7. Uma vez que você estabeleceu a quantidade de barras a serem usadas no cálculo e no nível de correlação, é hora de pedir a sua Estação de troca de par para passar por cálculos intensivos para gerar sinais de negociação. Basta clicar em Analisar o botão Par para continuar o cálculo. O cálculo pode levar de 30 segundos a vários minutos. O tempo de cálculo depende principalmente de dois fatores, incluindo a quantidade de barras a serem usadas e o número de pares de moedas no seu relógio de mercado. Se você já calculou as estatísticas de negociação de Pares bastante recentemente, então você não precisa passar pelo cálculo intensivo novamente porque a Par Trading Station mantém as últimas Estatísticas de Negociação de Par. Para carregar as últimas Estatísticas de Negociação Par, você precisa pressionar a tecla Ctrl J no seu teclado. Nota importante: na maioria das vezes, muitos comerciantes não estão conscientes de quanto dados históricos são carregados em seus gráficos. Na configuração padrão, os dados históricos normalmente curtos, pré-definidos pelo seu corretor, são carregados em seus gráficos. Para aumentar rapidamente os dados históricos em seus gráficos para muitos pares de moedas, no centro de histórico, você pode baixar os dados históricos H1 apenas para processamento rápido. Uma vez que as estatísticas de negociação do par são calculadas e salvas, você não precisa se preocupar se seus corretores sobrescrever ou excluir seus dados históricos porque a Par Trading Station continuará gerando sinais usando as informações salvas. Variação de entrada Descrição Barras para verificar o cálculo: Para calcular as estatísticas da negociação do par, você precisa especificar a quantidade de dados históricos que você vai usar no cálculo. Verifique os pares de moeda com os dados históricos mais pequenos e maiores para ter alguma idéia de quanto dados históricos estão disponíveis no seu terminal MetaTrader. Em seguida, escolha uma boa quantidade de dados para calcular as estatísticas de negociação do par. Barras Mínimas para se qualificar para o cálculo: Par Trading Station ignorará o cálculo se o par de moedas tiver menos de barras mínimas Fator Mínimo para se qualificar para o sinal: normalmente o sinal é qualificado do fator 2 como no escore z do desvio padrão Limite de correlação para combinar pares: se a correlação É muito baixo, então a Par Trading Station ignorará o cálculo. Linhas por coluna quando o sinal é exibido: Esta variável especificará quantas linhas de sinal serão exibidas por coluna em seu gráfico Cor para sinal de força média: Cor de controle para sinal de força média Cor para sinal de alta intensidade: Cor de controle para sinal de alta resistência Cor Para sinal de força extrema: Cor de controle para sinal de força extrema Cor de fundo 1: Controle cor de fundo do seu gráfico Cor de plano de fundo 2: Controle cor de plano de fundo do seu gráfico Use propagação normalizada: para igualar dois pares de moedas, a Par Trading Station irá normalizar os dados históricos Para começar com Use Black Background (padrão verdadeiro): Recomendado para definir a verdade na maior parte do tempo. O indicador de propagação de pares de propagação de pares facilita e facilita a execução de uma estratégia de investimento especulativo muito popular usada em Wall Street chamada negociação de pares. Ao aplicar uma estratégia de negociação de pares, não estamos interessados ​​no preço de cada componente individual, mas na diferença de preço entre eles. Pairs Spread fornece exatamente essa diferença de preço ou spread, tornando suas decisões comerciais muito mais fáceis. (Veja a seção de parâmetros de entrada para obter mais detalhes). Além disso, o Indicador de spread de pares tem uma orientação de Gerenciamento de Riscos com as duas medidas de Gerenciamento de Riscos disponíveis: Valor em Risco (VaR) e Capacidade Esperada (ES). O valor em risco em um nível de confiança a0.95 é dado pelo número menor l, de modo que a probabilidade de a perda L exceder l não é maior do que 0,05. Por definição, um valor positivo de Valor em Risco igual a b significa que nossa posição com confiança 95 não perderá mais que b. O déficit esperado está intimamente relacionado ao Valor em Risco e a um nível de confiança a0.95 é a perda esperada de nossa posição nos piores 5 dos casos. Por definição, um valor positivo de queda esperada igual a b significa que no pior 5 de Os casos possíveis, nossa posição terá uma perda esperada de b. Os valores apresentados de VaR e ES correspondem a uma posição de uma unidade do par selecionado. Assim, para estimar uma posição Valor em risco e queda prevista, os valores apresentados devem ser multiplicados pelo tamanho do contrato de instrumentos. Além disso, os valores de média, VaR e ES apresentados são estimados em relação ao horizonte definido pelo parâmetro NumberofAveragingLags e NÃO durante todo o histórico do par (consulte a seção de parâmetros de entrada para um exemplo numérico). Pairs Spread pode ser usado também em conjecturas com os indicadores auxiliares. Pares MACD, pares RSI e Pairs Momentum para encontrar o tempo mais lucrativo para abrir uma posição de negociação de pares. Um uso alternativo do indicador de propagação de pares é para exibir os preços de outro instrumento na nossa janela selecionada. Para conseguir isso, você deve digitar no parâmetro Pair A o nome desejado do instrumento, em Par B o nome do instrumento que já está sendo exibido em nossa janela e nos parâmetros de Média e Coeficiente de Integração 0, ignorando os valores VaR e ES. Como você pode ver, seguindo a técnica acima mencionada, na figura 2, a série de tempos Pairs Spread na janela MSFT é a mesma que a série temporal do INTC em sua janela separada. O que é Pairs Trading Esta estratégia de negociação procura pares de ativos que historicamente têm Se moveram juntas e tentam explorar casos de relativa mispricing. Mais especificamente, assume que existe uma relação de preços a longo prazo entre as duas ações e que as séries temporais de seu spread de preços são estacionárias. Se sua propagação se afasta do seu termo de longo prazo em mais do que um limite pré-especificado, um comerciante calça o recurso que é caro e vai longo, o preço relativamente baixo. Este procedimento é referido como abrir uma posição. Quando a propagação converge para o seu longo prazo significa que o comerciante desenrola ou fecha sua posição, fazendo um lucro. No caso de a propagação divergir por mais de um limiar específico ou o spread não convergiu antes de um limite de tempo pré-especificado, então a posição é fechada. Vale a pena notar que os pioneiros deste conceito desarmantemente simples foram Nunzio Tartaglia e sua equipe de ex-acadêmicos, que em meados da década de 80, negociando esses pares ganhou 50 milhões de lucro, apenas no primeiro ano (Gatev, Goetzmann, ampère Rouwenhorst, 2006 ). De acordo com Vidyamurthy (2004), existem dois tipos de negociação de pares em arbitragem estatística de mercado de ações e arbitragem de risco. A arbitragem estatística baseia-se na ideia de que duas ações que possuem características semelhantes e estão expostas a riscos similares, por exemplo, dois bancos, podem ter mais ou menos o mesmo preço. Isso não significa que os dois bancos devem ter o mesmo preço, mas que seu spread de preços deve ter um significado a longo prazo e se mover dentro de uma determinada banda. Quanto maior a divergência com isso, maior será o potencial de lucro. Por outro lado, a arbitragem de risco acontece no contexto de cada evento corporativo que altera a estrutura de capital de uma empresa. Tais exemplos são propostas, fusões, ofertas de câmbio, spinoffs e recapitalizações. Uma oferta é uma situação em que uma empresa, o licitante, tenta comprar outra empresa, o alvo. Os acionistas da empresa alvo recebem a oportunidade de trocar suas ações por dinheiro a um preço e hora pré-especificados. Spinoffs ocorrem quando uma empresa divide seu negócio em unidades separadas. Os acionistas da empresa inicial receberão novas ações na entidade cindida, além das ações atualmente detidas por elas. No caso da fusão, que é o mais comum, o índice de preços e, portanto, o spread de preço entre os dois estoques, licitante e alvo, é bloqueado para um nível pré-especificado após a conclusão da incorporação. Como resultado, qualquer desvio dessa relação de paridade dá origem a oportunidades lucrativas potenciais. No entanto, a conclusão de uma fusão nem sempre é uma certeza. Assim, o spread de preço realizado corresponde à probabilidade implícita do mercado de que a fusão será bem sucedida. Um portfólio de arbitragem de risco é criado através do curto prazo da oferta e da compra do estoque alvo. Vale ressaltar que, neste caso, o portfólio criado é um mercado neutro, uma vez que após a fusão, as duas ações terão a mesma exposição ao mercado e, portanto, nossa carteira terá uma versão beta de zero. Parâmetros de entrada Assumimos que identificamos uma relação de longo prazo entre a Microsoft e a Intel Corporation. Além disso, vamos assumir que, depois de aplicar uma pesquisa econométrica, descobrimos que a relação de longo prazo entre a Microsoft e a Intel é dada pela seguinte equação: Onde o erro é normalmente distribuído com zero médio e desvio padrão da unidade. A equação econométrica acima usa o intervalo de tempo diário Dada a equação acima, o preço de Pairs Spread retornado é: Pair Um símbolo. É o símbolo do primeiro componente de par. Por exemplo, MSFT para a Microsoft Corporation. Seu valor deve ser uma string. Símbolo do par B. É o símbolo do componente do segundo par. Por exemplo, o INTC para a Intel Corporation. Seu valor deve ser uma string. Antes de digitar qualquer símbolo de par, verifique se o instrumento de investimento correspondente é adicionado à janela do navegador. Para adicionar um instrumento, clique com o botão direito do mouse na janela do navegador, vá para Símbolos, selecione o instrumento desejado e clique no botão Mostrar. Significar . É a média a longo prazo. No nosso exemplo -13.8362. Seu valor é um duplo. Coeficiente de Integração. É o coeficiente de co-integração. No nosso exemplo 2. Seu valor é um duplo. Primeiro Limiar. É o primeiro limite acima e abaixo da média dos pares e é expresso em termos de desvio padrão, com seu valor padrão definido para um desvio padrão. Seu valor é um duplo. Se o seu valor de entrada for superior a 5, então, no tempo de execução, ele será automaticamente definido como 1. Segundo Limiar. É o segundo limite acima e abaixo da média dos pares e também é expresso em termos de desvio padrão, com seu valor padrão ajustado para 1,25 desvios padrão. Seu valor é um duplo. Se o seu valor de entrada for superior a 5, então, no tempo de execução, ele será automaticamente configurado para 1.25. Terceiro Limiar. É o terceiro limite acima e abaixo da média dos pares e também é expresso em termos de desvio padrão, com seu valor padrão definido para 2 desvios padrão. Seu valor é um duplo. Se o seu valor de entrada for superior a 5, então, no tempo de execução, ele será automaticamente definido como 2. Número de medias de média. É o número de atrasos a partir dos quais a média, os limiares, o valor em risco e o déficit esperado serão derivados. Seu valor padrão é definido como 365. Seu valor deve ser um número inteiro e não deve exceder 600. Se o valor de entrada for maior que 600, então, no tempo de execução, ele será configurado para 365. Preço de entrada. O preço de espalhamento dos pares de entrada está em uma posição longa ou em uma posição curta. Será usado para estimar o Valor em risco e o déficit esperado. Uma posição longa em um spread de pares significa comprar par e vender par b enquanto uma posição curta em um spread de pares significa vender par e comprar par b. No nosso exemplo, a relação entre os dois componentes do par é, duas existências de INTC para cada estoque MSFT. Na figura 1, os valores de VaR e ES apresentados para um comércio de VENDA com preço de entrada 2.0962 são 0.8425 e 1.5462, respectivamente. Isso significa que, para uma curta posição de par que consista em 1 lote curto em MSFT e 2 lotes longos em INTC com tamanho de contrato igual a 100, os valores totais de VaR e ES são 0.842510084.25 e 1.5462100154.62, respectivamente. Tipo de comércio. Pode levar o valor BUY ou VENDER (em letras maiúsculas), dependendo da nossa posição no spread de pares. Seu valor deve ser uma string. Se você já se perguntou sobre troca de pares ou arbitragem estatística, o indicador Pairs com Beta MT4 ajudará a identificar oportunidades no mercado cambial. Pairs trading é uma forma de arbitragem estatística, onde o lucro é feito no mercado de divisas de tomar uma posição neutra no mercado e capturar o spread entre dois ou mais pares de moedas. No mercado forex, o conceito está relacionado, mas diferente da arbitragem triangular ou tri arb, que procura combinar três pares de moeda relacionados para capturar a ineficiência do mercado. Para ajudar a visualizar a propagação (às vezes conhecida como o delta) entre dois pares, criei um indicador de negociação de pares simples para o Metatrader 4 (MT4) chamado Pairs com Beta. Ele permite que a personalização do peso beta ou constante seja introduzida pelo comerciante para cada par e mostra o spread resultante de dois pares. De um modo geral, você quer basear a versão beta sobre a volatilidade relativa dos pares. Por exemplo, se o par 1 for duas vezes mais volátil que um par, você pode usar o Beta2 de 2.0 para compensar a maior volatilidade relativa do primeiro símbolo. Por exemplo, se o par desejado for EURUSD e GBPUSD e atualmente o beta em GBPUSD é 1,4 em comparação com EURUSD, basta usar as entradas padrão: external double Beta1 1.0 Aplica-se ao símbolo na seqüência externa do gráfico Symbol2 GBPUSD externo duplo Beta2 1.4 aplica-se ao GBPUSD Neste caso, o Beta1 relaciona-se ao gráfico que é usado e o Beta2 refere-se à entrada Symbol2 (GBPUSD) do comerciante. A fórmula para os pares com o indicador Beta torna-se: EURUSD 1.0 - GBPUSD 1.4 No gráfico abaixo (retirado da minha aplicação de gráficos personalizados) EURUSD é o candelabro vermelho, o GBPUSD é o sobreposto em SeaGreen, e na Magenta é o spread de EURUSD 1.0 - GBPUSD 1.4. Este resultado foi reproduzido para MT4 abaixo em DodgerBlue para os Pares com o indicador Beta MT4: Nota para Pares com Beta. mq4. Se você deseja usar esse indicador com denominadores de símbolos incompatíveis, como, por exemplo, com EURUSD e USDCHF, e se USDCHF for Symbol2, certifique-se de que Beta2 seja um número negativo. A fórmula destina-se a lidar com dois pares e o segundo par é subtraído por padrão. Tornar beta2 negativa efetivamente faz a fórmula EURUSD USDCHF. Nota para Pares com Beta4.mq4. Esta versão controla até 4 pares individuais fazendo uma única propagação da fórmula symbol1 symbol2 symbol3 symbol4. Se você deseja subtrair um símbolo, faça o seu valor beta negativo, como EURUSD - GBPUSD AUDUSD - NZDUSD (Beta2 -1.0, Beta4 -1.0), etc. Experimente com pesos diferentes com base na volatilidade relativa dos símbolos considerados e você pode Veja alguns resultados interessantes O objetivo deve ser aumentar a estacionaridade do spread subjacente. As séries temporais estacionárias têm uma média, variância e autocorrelação constantes. Assim, uma série mais limitada e menos moderna tende a ser mais fácil de negociar usando uma estratégia de reversão média. Nota adicional para os pares denominados JPY: para misturar pares JPY com pares baseados em USD, como EURUSD e EURJPY, com um beta EURJPY de 1.4, certifique-se de que o Beta2 seja 0.014 (divida por 100) para que ambos os preços estejam na mesma escala. Há uma discussão do fórum sobre o tema da Estratégia de Negociação de Pares de Arbitragem Estatística que é uma boa leitura para os comerciantes interessados ​​nesses tópicos. Você também pode publicar comentários e perguntas no blog Postagens MT4 Indicador se quiser uma resposta de mim. O código MT4 MQL4 está anexado abaixo para download e uso gratuitos. Baixe pares gratuitos com Beta. mq4 ou Pares com o indicador MT4 de Beta4.mq4 agora Você pode publicar esses indicadores MT4 para outros sites, mas se você fizer isso, você deve publicar um link para esta página diretamente e você não pode vender os indicadores ou a fonte código. Você é de outra forma livre para copiar, usar e distribuir esses indicadores MT4 para uso não comercial. Coloque os Pares com Beta. mq4 ou Pares com o arquivo Beta4.mq4 no seu. Pasta de indiciadores de especialistas. Consulte o código MQL4 para informações de licenciamento adicionais.